转的好    关于金融  论坛里有很多可以东西   你应该有读取信息的能力

金融工程需要很好的数学基础，其核心是资产定价理论。如果LZ想搞研究的话建议LZ去找一些现在还没有解决的puzzle去看看，虽然老美现在已经搞得差不多了。相较而言puzzle比较容易搞出成绩。如果LZ想就业的话就把期权期货之类的东西弄清楚，类似Hull那本书。

金融工程最基础的东西就是衍生品定价
包括股票期权定价及其它股票衍生品定价
利率衍生品定价和汇率衍生品定价
信用衍生品定价（信用债定价）
大宗商品衍生品定价
这些定价都建立在hedge基础上，hedge说白了就是见风使舵，是目前金融业最稳定的定价技术

除此之外，统计学家喜欢玩Statistical Arbitrage和高频交易
也就是通过数学模型，发现一些别的投资者（炒家）没有看到的股价规律，并且用此预测、炒股
就是用数学进行技术分析

在此二者基础上，还可以开发电脑高频软件，以便抓住交易时机
从职位上分，分为买方卖方分析员，交易员，和风险控制人员（监管交易员的）

基本就这么多吧，智力密集性职位，但是国内不放开衍生品，搞得很多券商基金的金融工程研究员搞指标选股，不伦不类

学金融工程，数学将是必不可少的，良好的数学基础将是你们一个很大的优势，所以你这样选择个人认为比较合理。
      同时，也有一个问题，就是金融专业知识方面，这就需要你在平时多加关注，或者辅修一些经济、金融类的课程，这样就不至于在转向金融工程之后在专业知识方面出现大的问题。
     要学好金融工程,先要学好数学分析(用Walter Rudin的书),然后实分析(如果不想很麻烦可以跳过,如果想以后多学点东西一定要下功夫看,北大有一本实变函数于泛函分析还不错),然后概率论和随即过程(推荐williams的probability with martingale,如果没学过概率论可以看看Ross的书),这时就可以学随机积分(有很多书,Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance的网上有比较容易,他还有另外一本书Stochastic Calculus for Finance I-II),偏微分方程(有一本书比较好,机不得名字了好像是PDE in Fiance),模特卡罗模拟,算法和dynamic programming,再学点编程,对了还有计量经济学(推荐一本书 Econometric theory and theory by Russell Davidson,这本书比Green简练不过真的能学到东西,属于中级计量水平).这是衍生物定价要学的基本东西,其他像portfolio management和risk management,还有ALM还要再学时间序列,动态优化和其他一些专业课的东西,不过用的工具都差不多,只要基础打好了,再学fixed income,credit risk等东西就容易了. 如果你本科不是学数学,物理或者有些工程专业的,想在研究生阶段学好金融工程是比较困难的.不过国内学校这个专业要求一般不高,不会学很深的东西(入学要求,很少有说必须要数学或者物理毕业的). 我觉得学好数学金融最关键是概率知识一定要扎实,如果是搞基金的计量和优化要多学点. 最后推荐一本比较专业的书mathematics of financial markets,书只有300页,用数学语言写的,不过比Karatzas的书要容易很多。

我觉得大学读数学，研究生读金融工程很好，金融工程对于数学的要求很好。