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想请问一下GARCH模型中均值方程显著，但方差方程不显著是什么原因呢？该怎么操作？
丙丙匠
2401 1
2020-07-22
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冰枫冷羽
2020-7-26 02:47:20
你说反了吧？看你的方程应该是GARCH-M模型，收益率方程中的波动率前面的系数不显著，说明波动率不会对收益率产生影响
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