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GARCH模型中R^2出现负数是什么原因呢？
snowsnowy
10431 9
2010-01-17
我研究的是收益率波动性问题
在线性方程用了ARMA模型，但R^2也不高，只有0.17左右
在GARCH（1，1）模型中，均值方程也用了ARMA模型，但一回归，结果的R^2就出现负数了。
不知道是什么原因，也不知道该如何解决。希望大家能指点指点！不胜感激！谢谢！
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bobguy
2010-1-18 02:58:34
snowsnowy 发表于 2010-1-17 20:16
我研究的是收益率波动性问题
在线性方程用了ARMA模型，但R^2也不高，只有0.17左右
在GARCH（1，1）模型中，均值方程也用了ARMA模型，但一回归，结果的R^2就出现负数了。
不知道是什么原因，也不知道该如何解决。希望大家能指点指点！不胜感激！谢谢！
The question to think are how do you define R^2 in a GARCH model and why you need to pay attension to R^2?
The usual R definition is meaningless here.
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snowsnowy
2010-2-21 09:08:48
谢谢你的解答！
但你的意思就是说，在GARCH模型中不需要考虑R^2？只需要考虑相应的系数及其显著性等统计量的情况？
R^2不是所有模型都应该考虑的统计量指标吗？
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爱萌
2010-2-27 22:53:09
直接用GARCH模型就可以了,最多也是AR-GARCH(1,1)这是经验
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bobguy
2010-2-28 04:05:42
snowsnowy 发表于 2010-2-21 09:08
谢谢你的解答！
但你的意思就是说，在GARCH模型中不需要考虑R^2？只需要考虑相应的系数及其显著性等统计量的情况？
R^2不是所有模型都应该考虑的统计量指标吗？
R^2 is ONLY a good measure in a linear model with constant variance assumption. If the error assumption is normal, then it is equivelant to F statistics.
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v09huide
2010-3-20 08:46:45
受益了~谢谢~
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