代码如下：
specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1),
                                            submodel = "TGARCH"),
                        mean.model=list(armaOrder=c(1,0), arfima=FALSE, include.mean=TRUE,
                                        archm = FALSE, archpow = 1), distribution.model="ged")
garch<-ugarchfit(specs,data=rets[,1], solver.control = list(trace=0))
garch

输出结果：
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics        
-----------------------------------
GARCH Model        : fGARCH(1,1)
fGARCH Sub-Model        : TGARCH
Mean Model        : ARFIMA(1,0,0)
Distribution        : ged

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000917    0.000000   2197.0        0
ar1     0.276470    0.000126   2196.9        0
omega   0.000019    0.000000   2197.7        0
alpha1  0.050000    0.000021   2339.5        0
beta1   0.900000    0.000055  16512.5        0
eta11   0.050000    0.000007   6671.1        0
shape   2.000000    0.000415   4822.3        0

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.000917         NaN      NaN      NaN
ar1     0.276470         NaN      NaN      NaN
omega   0.000019         NaN      NaN      NaN
alpha1  0.050000         NaN      NaN      NaN
beta1   0.900000         NaN      NaN      NaN
eta11   0.050000         NaN      NaN      NaN
shape   2.000000         NaN      NaN      NaN

LogLikelihood : 72.697

Information Criteria
------------------------------------

Akaike       -0.047797
Bayes        -0.032725
Shibata      -0.047810
Hannan-Quinn -0.042351

这是哪里出错了呀？求大佬解答！