如何建立ARMA和GARCH模型

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收藏 2016-04-15

ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？

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2016-4-15 13:49:51

ARMA（4,4）试试
garch的话也是在平稳的前提下先检验ARCH效应然后建立模型
QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入变量，Method选项中选ARCH/garch

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2016-4-15 14:04:56

胖胖小龟宝发表于 2016-4-15 13:49
ARMA（4,4）试试
garch的话也是在平稳的前提下先检验ARCH效应然后建立模型
QUCIK--ESTIMATE EQUATION

试了一下ARMA(4，4),我该怎么判断效果好不好呢？我的序列是沪深300指数的收益率，LNP，建立garch模型输入变量的时候是输LNP吗？还有怎么判断garch（p，q）？

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2019-1-5 14:16:28

一般GARCH（1，1）能解释大部分模型

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