【求助】如何用SAS建立ARMA-GARCH模型

yet123

6455

收藏 2015-04-16

自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。
可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag=
如果要加入MA部分应该怎么写呢？
真心求大牛指导。。。T^T

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yet123

2015-4-18 11:46:05

DINGDINGDING

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老娘一个人跳舞

2015-5-26 17:55:19

AR-GARCH模型中的AR 是对存在自相关的残差的Auto-regressive，而不是均值部分的自回归。
因为ARCH只是对残差的异方差性进行拟合回归。
如果你的均值部分适合ARMA模型，则均值中的AR部分，用t或者Xt-1来拟合，剩下的残差部分不用ARMA中的MA拟合，残差单独列出做自相关和异方差检验再来拟合自回归广义条件异方差模型。
我也是新手，这是我看《时间序列分析第三版》王燕，那个教材中的理解。

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