可以讲一下嘛~

博主可以讲一下嘛~最近也在看这个 但是不知道怎么得出预测值 麻烦博主了

首先你要知道一个时间序列包含哪些部分，一个时间序列包含均值项（趋势项）+误差项（周期项），其中arma是对时间序列的均值建模进行预测，而garch模型是对时间序列的误差项进行预测，经典的假设中金融资产的期望收益率为常数，而误差项为独立同分布零均值同方差的正太分布，但是实际上我们发现，收益率序列往往存在自相关性，而其波动（来自于误差项，因为误差项是时间序列随机性的来源）存在波动聚类现象，简单说就是波动之间也存在某种相关性，因此经典假设被推翻，我们需要对时间序列的这2个特定进行建模，因此才会有arma-garch模型出现，往往时间序列分析的内容希望同学们在了解一定程度的随机过程的基础上再进行学习会更有效率和理解深度。