之前出過的文...

CVA 概念其實很簡單, 要注意的是使用什麼 MEASURE (REAL / RISK NEUTRAL).
其實最困難還是 IMPLEMENTATION

http://www.pinggu.org/bbs/thread-833410-1-1.html

Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets

Counterparty Credit Risk: Measurement, Pricing and Hedging

第一本GOOGLE BOOK可以看到部分
第二本恐怕只能是实体了

在做一个CVA的项目，这种资料在论坛上好少。。。。

这个是现在的hot spot, 前不久刚做完一个CVA项目,现在各大行都以建立或正在建立CVA DESK或者相应功能的部门.象上面说的难的在于IMPLEMENTATION, 合适的市场数据和SIMULATION是两大难题

谢谢分享~~ 正好在找相关文献~~