向量自回归模型 （Vector autoregressive model）

向量自回归模型常被简写成VAR。是一种常用的计量经济模型，它的出现可以追溯到上个世纪80年代，由克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）提出。他把VAR从一个单纯的统计学模型变成了一个可以通过经济学模型来识别经济变量之间动态关系的一般框架，从而开创了以一派不同于传统基于联立方程组的宏观计量方法。

向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。根据知网数据显示，VAR模型相关文献供给31186篇，从1999年开始出现显著增长2019年一年度相关内容发表的论文就有1800多篇。

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