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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2010-10-21
最近我读到陆铭的一篇文章,对信任,方程中还有一项是信任与市场化指数的交互项,所以寻找工具变量的时候,就会有两个工具变量,一个是IV,另外一个是IV*市场化指数,想请教高手,如何对它们两项的联合显著性进行检验(譬如F值如何)?相关的STATA检验命令如何。
直接汇报的两阶段结果是Wald test of exogeneity::chi2(2) = 3.83 Prob > chi2 = 0.1475,怎么解读科学,接受原变量的外生性假设?
望高手指点,不胜感激。
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2010-10-21 21:28:08
看H0是什么,然后再解读。
建议看看手册,上面解释的很清楚的!
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2010-10-22 10:27:01
同问,期待回复
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2010-10-22 16:06:53
你说的是中国农村经济上的那个论文吧,得出的结果表明,常规的probit model更为合适。
手册上面有这样一句话:At the bottom of the output is a Wald test of the exogeneity of the instrumented variables. If the test statistic is not significant, there is not sufficient information in the sample to reject the null that there is no endogeneity. Then a regular probit regression may be appropriate; the point estimates fromivprobit are consistent, though those from probit are likely to have smaller standard errors.(11版手册,728-729)
你看到的那篇论文上面的豪斯曼检验不是也是得出相同的结果吗,也就是说用IV得出的结果和普通方法得出的结果是没有系统性差异的!
那么这时倾向于采用普通方法。
个人经验,仅供参考!
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2013-12-18 20:35:15
大谢啦!
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2014-3-21 12:55:38
改革同步 发表于 2010-10-22 16:06
你说的是中国农村经济上的那个论文吧,得出的结果表明,常规的probit model更为合适。
手册上面有这样一句 ...
谢谢。很有用。不过,我觉得,验证说没有内生性,这个其实是依据你给的工具变量做出的吧,我们能那么理所当然的说,方程不具有内生性么?
求教
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