[求助]请教一个债券定价问题

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收藏 2006-06-08

,罗斯的《公司理财》中文第六版81页在论述债券市场行情时举了表5－1最后一栏的ATT81/8/22债券为例。当期收益率为8.1，收盘价为100，为何作者还说当日以低于面值的价格折价交易呢？何为净差价？另外，如何计算到期收益率与当期收益率？谢谢！真诚希望与金融学精英成为好友，欢迎联系QQ251329122，邮箱Hillyson@126.com，电话02084134053，谢谢!

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见路不走

2015-6-16 16:32:43

到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%
当期收益率（也叫当前收益率），是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。

净差值3/8就是指收盘价100相对于昨一交易日的收盘价的变动。

面值是1000美元，最后交易价是1000美元的100%（收盘价那一栏的100指的是百分比），多数时间是低于100%的，低于票面价格，因此称为折价交易

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