以下是罗斯《CORPORATE FINANCE》的定义：

到期收益率：是债权的价格等于本金现值与利息现值之和的折现率。通常简称为债券的市场收益率（好像并没简约什么）

当期收益率：用现在的票面收益除以现在的价格。

名义收益率与实际收益率的区别在于后者将物价变动因素（通胀、通缩）考虑在内。

票面收益率是利用票面值，比如100或1000，COUPON值，时间确定的收益率吧，或者说平价发行时使用的市场收益率？

到期收益率是发行后以折价或溢价买入债券持有到期后的收益率。

当期收益率是当期收到的利息除以购买价格的收益率。

到期收益率
– 到期收益率描述的是现在买进，持有到到期日这段时间
债券提供的平均回报率。它是在投资者持有债券到期的
前提下，使债券各个现金流的净现值等于0的贴现率。
持有期收益率
它描述的是现在买进，持有到一个较长时间，然后以某
个价格卖出债券，在整个持有期，该债券所提供的平均
回报率。它是使投资者在持有债券期间获得的各个现金
流的净现值等于0的贴现率

建议不要看国内的书，直接看一些英文原版书

看到英文的表述你会容易理解的多，这里不是批评国内学者，不过他们写出来的书确实不如原版书