有关多变量协整 - 经管之家

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有关多变量协整

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收藏 2010-10-25

一个被解释变量：平稳
三个解释变量：一个平稳，两个二阶单整，请问能够直接做Jonhansen协整检验吗？
还是说只用做两个二阶单整变量的协整检验？
我尝试着用eviews做了一下，结果是至少1个协整关系存在。
初学者，请达人指教：）

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顺水又顺风

2010-10-25 21:26:12

非平稳的变量之间做协整检验，你这种情况把两个两阶单整的变量分别做两阶差分之后再作为解释变量不就可以了吗

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2010-10-25 21:39:28

2# 顺水又顺风
我尝试过的，被解释变量ok的，但是解释变量的那个DW值通不过啊，有2.8多呢

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