关于Jonhansen检验的前提条件

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收藏 2012-01-20

假设变量A,B,C都是一阶单整，它们建立的VAR模型特征根倒数的模有大于1的，即VAR模型不稳定，那么A,B,C是否能够进行Johanhen检验？还是说,A,B,C不可能存在协整关系？谢谢！

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2012-1-20 20:36:47

同阶单整，单从计量上来说，不管怎样都是要做协整检验的。

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2012-1-20 21:02:49

荷乃小隹发表于 2012-1-20 20:36
同阶单整，单从计量上来说，不管怎样都是要做协整检验的。

那就是说同阶单整的几个变量在进行johansen检验前不需要通过var模型的稳定性验证？

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2012-1-20 23:36:59

sealooker 发表于 2012-1-20 21:02
那就是说同阶单整的几个变量在进行johansen检验前不需要通过var模型的稳定性验证？

我看过的有关时间序列的书里都没有看到过这一条。另外我自己在做实证时，也没有这个需要。这个实证是有做过presentation的，老师也没有对此有异议。

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