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1883 0
2010-10-26
大家好,我现在用卡尔曼滤波方法求解MVAR模型参数,然后计算granger causality。由于采用卡尔曼滤波求解,我在每一个时间点都能得到一组模型参数,于是我想计算每一个时间点的granger causality,而不是一般方法中的平均granger causality。得到了每个时间点的granger causality,做图,就能看到变量间的影响随时间点的变化。现在数据序列有4个变量,1825个时间点数据。在每个时间点都有一组模型参数,我怎么计算granger causality呢?用什么公式?
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