klsdyn 发表于 2011-2-22 23:47 
1.size是尺度的意思，衡量一个检验的能力。如果原假设是正确的，size表示拒绝原假设的概率，也就是显著性水 ...
首先感谢4楼讲得好，我找到些资料再补充，所谓的（ empirical size）经验检验水平，指的是利用Monte Carlo模拟的方法，在零假设下产生大量的时间序列，然后根据被研究的检验统计渐近分布的临界值做出接受或拒绝零假设的判断，拒绝零假设的比率就是刻画检验水平的量度。它主要反映的是某一检验统计量的有限样本分布趋近于极限分布的速度和程度。
而水平调整后的检验功效则指的是利用Mante Curlo模拟的方法，在备择假设下产生大量的时间序列，然后根据被研究的检验统计量有限样本的临界值做出接受或拒绝零假设的判断，拒绝零假设的比率就刻画了该检验统计量的检验功效。它反映的是某种检验方法避免第二种错误的能力。
检验水平、调整后的检验功效是在具体的数据生成过程已知的情况下，根据“真实’的检验临界值得出的。而从实际应用的角度来看，当我们面对一个待检验的时间序列数据时，所有的这些信息都是无法获得的(或者说是无法准确获得的)，对检验水平及检验功效的分析都是经验主义的(empirical size empirical power )
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