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收藏 2010-11-01

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10.5 变量X1和X2服从一般化的维纳过程，漂移率为 µ1和µ2。方差率为σ12

和 σ22 。X1+X2服从什么样的过程，如果：
（a）
（b）
X1和X2在任意小的时间间隔内的变化的相关系数ρ为多少？
答案在附件

请问X1 和 X2 就不独立，X1+X2 应该不服从正态分布啦把？我看答案怎么还服从正态分布啊

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2010-11-1 08:29:53

没错，还是正态分布，呵呵

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2010-11-1 11:54:01

（1）如果X1 和 X2都服从正态分布，且相互独立，则X1+X2服从正态分布
（2）如果X1 和 X2 不独立，X1+X2 应该不服从正态分布啦把？
那里面讲还服从正态分布啊？

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2010-11-2 00:25:31

一定是正态分布。具体可以邮件联系hustzhke@gmail.com

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2010-11-2 20:03:22

问两个随机变量X,Y都服从正态分布，且相关系数不为零，它们的和服从正态分布
这个怎么证明啊希望得到详细的证明过程，忘赐教谢谢

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2011-1-4 17:19:07

一定是正态分布

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