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BS模型与Bachelier 模型有什么区别

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收藏 2020-08-20

由于原油期货负价格的突发，状况出现，CME 临时将原油期货期权的定价模型为切换为 Bachelier 模型。他们有什么本质的区别吗？

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2020-8-21 11:03:59

Black model假设标的是对数正态分布的，因此不能model标的为负的情况。Bachelier模型假设标的是正态的，因此标的可以取实数范围内的任意值。

另外，CME最近宣布要改回Black模型了。

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2020-8-28 08:21:14

另一个办法是做shifted-lognormal模型。

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