BS模型与Bachelier 模型有什么区别 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

BS模型与Bachelier 模型有什么区别

3295

2

收藏 2020-08-20

由于原油期货负价格的突发，状况出现，CME 临时将原油期货期权的定价模型为切换为 Bachelier 模型。他们有什么本质的区别吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-8-21 11:03:59

Black model假设标的是对数正态分布的，因此不能model标的为负的情况。Bachelier模型假设标的是正态的，因此标的可以取实数范围内的任意值。

另外，CME最近宣布要改回Black模型了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-8-28 08:21:14

另一个办法是做shifted-lognormal模型。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群