关于久期的疑惑 - 经管之家

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收藏 2010-11-01

固定利息收益债券久期是D＝麦考利久期＊（1/(1+y)）表示的，麦考利久期和D有什么联系吗？

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2010-11-2 18:55:24

只有当收益率为连续复利的前提下，麦考利久期才等于D，在其它复利假设下，需要对麦考利久期进行调整。如果y为一年复利一次的利率，就要对麦考利久期进行如你所述的调整。

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2010-11-2 18:56:02

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2010-11-13 00:43:58

onthefly 发表于 2010-11-2 18:56
只有当收益率为连续复利的前提下，麦考利久期才等于D，在其它复利假设下，需要对麦考利久期进行调整。如果y为一年复利一次的利率，就要对麦考利久期进行如你所述的调整。

good observation. noted. thanks.

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