全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于久期的疑惑
chuanchuan007
2124 5
2010-11-01
固定利息收益债券久期是D＝麦考利久期＊（1/(1+y)）表示的，麦考利久期和D有什么联系吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
wuuuhao
2010-11-1 13:25:02
麦考利久期的适用范围要比D小
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yasky
2010-11-1 13:33:22
这个等式不就是他们之间的联系吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wwfellow
2011-12-7 08:02:57
楼主左边的D是指修正久期，而且假设一年付息一次
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

荷乃小隹
2011-12-20 14:37:50
麦考利久期其实是为了纪念最早提出这一概念的经济学定麦考利。麦考利久期是期限的加权平均，它只是久期计算公式中的一部分，并非真正的久期。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

hilbertan
2011-12-21 12:45:10
是这样，这两个东西是从不同的角度出发的结果，一个是从yield敏感性，这样你需要用债券价格对yield求导，得到的是久期，而这个值正好是加权平均到期时间除以1+y，而加权平均到期时间就是麦烤利久期。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群