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关于久期的疑惑
chuanchuan007
2184 5
2010-11-01
固定利息收益债券久期是D＝麦考利久期＊（1/(1+y)）表示的，麦考利久期和D有什么联系吗？
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wuuuhao
2010-11-1 13:25:02
麦考利久期的适用范围要比D小
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yasky
2010-11-1 13:33:22
这个等式不就是他们之间的联系吗？
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wwfellow
2011-12-7 08:02:57
楼主左边的D是指修正久期，而且假设一年付息一次
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荷乃小隹
2011-12-20 14:37:50
麦考利久期其实是为了纪念最早提出这一概念的经济学定麦考利。麦考利久期是期限的加权平均，它只是久期计算公式中的一部分，并非真正的久期。
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hilbertan
2011-12-21 12:45:10
是这样，这两个东西是从不同的角度出发的结果，一个是从yield敏感性，这样你需要用债券价格对yield求导，得到的是久期，而这个值正好是加权平均到期时间除以1+y，而加权平均到期时间就是麦烤利久期。
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