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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
23379 5
2020-08-24
悬赏 200 个论坛币 未解决
如题,最近在不断得学习stata计量经济学当中,过去做回归,一直都是在平衡面板数据的基础上进行的,在不少的学习资料中,我发现:1.有的人认为,做回归必须要讲非平衡面板数据处理成平衡面板数据(但是这样会删掉许多数据)2.有的人则认为,非平衡面板数据也可以直接用于回归。如:非平衡面板数据模型的估计方法及应用------吴勇,林悦。
那么问题是:非平衡面板数据直接回归和经处理后的平衡的面板数据回归,得出的结果会有较大的差异吗?期刊和论文中,用非平衡面板做回归的情况多吗?
123.png
注意:我讲的是面板数据是否平衡,而不是是否平稳。



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2020-8-24 20:12:40
有没有大佬来教一下呀?求学习!
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2020-8-26 09:16:40
"极大部分"的文章都是用"非平衡面板资料" 。
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2020-8-26 11:52:13
可以购买
面板数据计量经济分析    -巴尔塔基
等面板数据的图书看看理论。



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2020-8-31 11:54:35
我来简单回答下吧,楼主批判吸收
首先讲下基本结论:如果你的核心故事(x和y的基本关系)是合理的,平衡面板和非平衡面板不会有差异,只需要按照你的数据结构回归即可。
原理:无论做什么研究,大家关注的是y的变差被解释的程度,面板数据的特征在于,把y的变差分为个体间的变差(i和j之间)和个体内变差(i之内)【同样,如果你关心的是t,可分为t内和t之间变差】。为什么面板数据需要检查固定效应呢,就是看变差被解释程度,进而看是否加入固定效应。——上述逻辑和平衡不平衡没关系。

问题来了:为什么平衡面板和非平衡面板之间结果有差异?该选哪个?
答案:样本选择偏差……当你把非平衡样本drop掉一部分样本,使得它平衡,样本就成了阉割版。drop的样本一般具有某些独特的特点,比如新的公司(年份不够)被删除了,再比如,某些公司某些时候停牌了看不到相关观测;再比如,某些个体死掉了……各种各样的原因了。所以一般来说drop那些非平衡的部分都带有明显的样本选择偏差。
该怎么选择呢?看你讲故事的能力了和你目标杂志。对于老外来说,drop样本慎之又慎;国内大部分期刊,对于drop样本关注度还不是很高
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2022-2-28 15:56:08
bca 发表于 2020-8-31 11:54
我来简单回答下吧,楼主批判吸收
首先讲下基本结论:如果你的核心故事(x和y的基本关系)是合理的,平衡面 ...
受教了
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