大家好：
      我根据课堂讲解，用课上的命令向得到ajusted R2.
      xtreg depvar indepenvars, fe robust
     local rho=`e(sigma_u)'/`e(sigma_e)'
     preserve
      xtdata depvar indepenvars, re ratio(`rho')
     reg depvar indepenvars, robust
     est store m1_xtols
     xtreg  depvar indepenvars, re robust
    est store m1_xtdata_re
   这时，m1_xtols 和 m1_xtdata_re 得到的回归系数是相同的。（这是情况1）

  但是，如果我单独用命令xtreg  depvar indepenvars, re robust ， 得到的回归系数与上述情况1不同。（这是情况2） 到底哪种情况下的回归系数更可信?
  从理论上讲，是不是情况1 和情况2 的回归系数应该相同？


谢谢指教！