请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应

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收藏 2020-09-05

我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?

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2020-9-6 15:54:18

fjp552200 发表于 2020-9-5 17:22
我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起 ...

你的残差平方的检验结果呢？但看图是明显存在ARCH效应的

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2020-9-8 13:38:44

个人觉得图中代表序列为白噪声序列，应该没有分析意义。

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