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Stata专版
请教面板数据检验问题hausman、xtscc
楼主
阿袋
6543
7
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2010-11-12
在做静态面板回归时遇到以下问题:
1、hausman检验选择了random effect模型,那么通过什么方法来检验random effect的异方差、序列相关和截面相关呢?有现成的stata命定吗?
2、如果random effect模型存在异方差、序列相关和截面相关,应该通过什么方法来修正?
3、xtscc可以修正fixed effect模型中存在的异方差、序列相关和截面相关问题,那如果这三个问题只有一个存在,比如说只存在异方差,还是使用xtscc吗?
4、我看到过的大部分论文中基本上只考虑选择random effect模型还是fixed effect模型,却没有考虑是否应该选择pooled ols,这样做是不是不规范?是不是应该wald检验来选择使用pooled ols 还是fixed effect,以及通过LM检验来选择使用pooled ols 还是ranom effect?
5、是否需要进行单位根和协整检验?
问题有点多,先谢谢大家了!!!
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沙发
xiyoyo
2011-11-30 11:43:49
你问的前几问题论坛其他贴子都有了,只是后面的要看情况回答,看看其他人有什么意见和建议
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藤椅
yubonan
2012-4-9 21:53:48
LZ提的都是好问题!!不知道LZ现在自己能回答自己了吗
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板凳
Mollieさん
2012-4-10 15:28:51
说是应该要检验单位根和协整关系的。。。。但就数学理论上来说,这其实并没有特别大的用处
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报纸
平原池阁在谁家
2016-7-29 17:20:43
遇到了这些问题了,简直问出了心声。楼主现在可以自己回答了么
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地板
满壶俗人酒
2016-12-25 20:08:30
好问题,6年过去了还没有人回答
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7楼
cnblue1231618
2017-4-18 21:39:24
针对问题1
异方差检验:xtreg y x1 x2
xttest3
序列相关检验:固定效应模型——xtserial y x1 x2
随机效应模型——xtreg y x1 x2 ,re xttest1
截面相关性检验:固定效应模型——qui xtreg y x1 x2,fe xttest2
随机效应模型——qui xtreg y x1 x2 ,re
xtscd , frees
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8楼
lwwlisa
2018-10-16 16:03:36
cnblue1231618 发表于 2017-4-18 21:39
针对问题1
异方差检验:xtreg y x1 x2
xttest3
回答的不错!
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