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请教一道题目
pholmosl
1545 5
2010-11-16
恳请各位高手指点一下思路：

假设资本A、B、C的收益是精确两因子模型：
   ra=a1+a2*F1+a3*F2
   rb=b1+b2*F1+b3*F2
   rc=c1+c2*F1+c3*F2
其中F1、F2为0均值，方差为1的因子，rf是无风险利率。

求为消除套利，a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3以及rf应该满足什么条件？

万分感谢！
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yangchongseo
2010-11-16 11:11:32
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pholmosl
2010-11-17 11:57:46
求各位大侠赐教
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10265582
2010-11-20 00:38:36
这么复杂啊，
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ct_ggg
2010-11-20 11:27:25
看不懂，好难啊
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Chemist_MZ
2010-11-20 18:38:26
设一个随机折现因子为m=a+bF1+cF2，利用无套利定价原理，E(mF1)=E(mRf);E(mF2)=E(mRf);E(mF1)=E(mF2)，得到三个方程，由解得唯一性，就可以得到这些东西的关系式了。。。大概就是这种思路。。。具体我以前做过，但有点忘了。。。
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