【求助】利用Ucsd_garch工具箱做波动溢出效应 - 经管之家

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【求助】利用Ucsd_garch工具箱做波动溢出效应

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收藏 2010-11-16

最近在用matlab做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。从网上找的Ucsd_garch工具箱。
在使用Ucsd_garch工具箱时，可以成功获取到待估参数，但是没有给出“t检验量”和对应的“p-value”。不知哪位大侠能给出方法？
另外，波动溢出效应的检验，常用方法有对数似然比与Wald检验，但如何利用MGARCH-BEKK模型的估计结果来进行这两个检验呢？
非常感谢大侠能够帮助！

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2010-11-25 13:50:06

你好，我也下了Ucsd_garch工具箱，当时matlab运行老是出错，不知可否指导下

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2011-4-13 23:38:07

帮顶一下....

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2011-5-29 21:33:37

是不是要输入ttest生成t值呢？

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2012-2-14 17:42:39

我也不會~誰可以教一下

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2012-2-14 17:43:55

請問樓主，請問樓主怎麼用ucsd跑出VAR-MGARCH-BEKK
我這個也用不出來~

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2013-4-13 15:02:35

Ucsd_garch工具箱里有三个 mvgarch-bekk 分别是 diagonal_bekk_mvgarch full_bekk_mvgarch 和scalar_bekk_mvgarch ，该用哪个？同问怎样做溢出效应的检验。

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2013-7-24 11:20:20

谁能回答一下

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2013-11-10 00:21:26

请问你用的是什么版本的MATLAB，我2011版本的用这工具箱老出错呢？

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2014-2-24 10:22:49

太阳熊发表于 2013-4-13 15:02
Ucsd_garch工具箱里有三个 mvgarch-bekk 分别是 diagonal_bekk_mvgarch full_bekk_mvgarch 和scalar_bekk ...

波动溢出应该用full_bekk，可以参考一下《我国股指期货的套期保值比率研究》这篇文章，里面有说的。我最近也在做波动溢出，不知道你做的怎么样了，希望能交流一下啊！

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2014-3-17 17:42:13

hmhanbo 发表于 2014-2-24 10:22
波动溢出应该用full_bekk，可以参考一下《我国股指期货的套期保值比率研究》这篇文章，里面有说的。我最近 ...

请问你还在做bekk 吗？本人初学者，您是否可以发我一份 Ucsd_garch工具箱，，540029571，，谢谢，，

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2014-3-17 17:43:35

hmhanbo 发表于 2014-2-24 10:22
波动溢出应该用full_bekk，可以参考一下《我国股指期货的套期保值比率研究》这篇文章，里面有说的。我最近 ...

请问你还在做bekk 吗？本人初学者，您是否可以发我一份 Ucsd_garch工具箱，，540029571，，谢谢，，

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