天美smile 发表于 2016-5-21 20:45
你这是用什么软件做的？？？

冰枫冷羽 发表于 2016-5-23 22:00
对的，一般都是看P值，有一个显著的话，只保留显著的项，把方程写出来就很容易看出来了谁对谁有溢出效应了 ...

天美smile 发表于 2016-5-24 18:59
我也在 研究波动溢出效应，但是BEKK模型这里卡住了， 不会编程，请问 可不可以教一下我？？
你这个A21在1% ...

多余度 发表于 2016-5-24 17:28
谢谢！还有一个问题麻烦一下，能不能告诉我这几个参数的含义，为什么a11 b11 a22 b22显著异于0就说有时变 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 23:09
显著异于零就意味着前面的系数不为零，那么该系数对应的解释变量变化（姑且叫解释变量）就会对被解释变量 ...

天美smile 发表于 2016-5-24 19:00
我的QQ 498707213，，谢谢谢谢

天美smile 发表于 2016-5-24 19:00
我的QQ 498707213，，谢谢谢谢

冰枫冷羽 发表于 2016-5-22 07:39
你做的是二变量的BEKKGARCH（1，1）模型吧，看波动溢出，我觉应该看A（1,2），A（2,1）B（1,2）B（2,1）， ...

灰色圈圈1212 发表于 2016-12-29 16:17
您好，请问您了解matlab中BEKK-GARCH建模的步骤吗？MEF_toolbox中相关的各个函数看不太明白，琢磨了好多天 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-12-30 08:20
我不知道matlab，我一般都是用R语言

н_O.нo.! 发表于 2017-3-7 22:30
您好，可以教一下用R语言是怎么做的么

灰色圈圈1212 发表于 2016-12-29 16:17
您好，请问您了解matlab中BEKK-GARCH建模的步骤吗？MEF_toolbox中相关的各个函数看不太明白，琢磨了好多天 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 23:09
显著异于零就意味着前面的系数不为零，那么该系数对应的解释变量变化（姑且叫解释变量）就会对被解释变量 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-5-22 07:39
你做的是二变量的BEKKGARCH（1，1）模型吧，看波动溢出，我觉应该看A（1,2），A（2,1）B（1,2）B（2,1）， ...

适合你的人 发表于 2017-4-27 19:20
你好，大神，我现在老师也让我做这个，你是自己用R编写了程序吗？我在谷歌上面貌似找到了一个，可是代码不 ...

冰枫冷羽 发表于 2017-5-2 07:19
MTS包的BEKK11函数就能做

gyq921103 发表于 2017-4-12 00:23
大神求指教a12系数到底意味着变量1对变量2的波动溢出效应还是变量2对变量1，搜索了无数文献发现结论都各有 ...

绿豆酱 发表于 2017-9-3 18:10
看了很多文献，然后结合rats的ug里面讲述的bekk模型，我比较偏向于A12指1对2的波动溢出。以前eqho大神也是 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-5-22 07:39
你做的是二变量的BEKKGARCH（1，1）模型吧，看波动溢出，我觉应该看A（1,2），A（2,1）B（1,2）B（2,1）， ...

冰枫冷羽 发表于 2017-5-2 07:19
MTS包的BEKK11函数就能做