加权最小二乘法权数的选择问题

xcrswufe

20978

收藏 2010-11-19

用Eviews操作做加权最小二乘消除异方差的时候要选择权数——w1=1/x,w2=1/x^2.w3=1/sqr(x) ,选择较好的一个。是不是跟拟合优度有关呢还和什么有关系呢？

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zhaowenxingge

2010-11-20 14:28:37

要看具体的经济意义，模型首先得满足经济学意义，否则，再高的拟合优度都没用

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yanziwoaini

2012-9-9 19:55:47

同求

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Maggieding

2013-10-27 20:20:52

zhaowenxingge 发表于 2010-11-20 14:28
要看具体的经济意义，模型首先得满足经济学意义，否则，再高的拟合优度都没用

具体的经济意义又怎么判断呢

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Dany2

2013-10-28 22:16:49

首先要明确做加权最小二乘的目的是为了消除异方差将模型参数估计出来，那如何判断所选权数的优劣呢？就是看加权后异方差是否消除了，此时只要做一下怀特检验就行，若不通过检验那就得换权数了。加权最小二乘只是一种数理上的变换工具而已，目的就是在有异方差的时候如何将模型的参数估计出来，权数选择并不涉及经济学意义。比如说你的模型是Y=b1+b2X+u,WLS就是一个帮你找出b2的估计值的工具，最终得到的模型是Y^=b1^+b2^*X

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xxyzwt

2014-11-14 13:50:34

Dany2 发表于 2013-10-28 22:16
首先要明确做加权最小二乘的目的是为了消除异方差将模型参数估计出来，那如何判断所选权数的优劣呢？就是看 ...

请问能通过R^2或者P值判断吗？

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