计量笔记

建模是计量的灵魂，所以就从建模开始。

一、

建模步骤：A，理论模型的设计: a，选择变量b，确定变量关系c，拟定参数范围

B，样本数据的收集: a，数据的类型b，数据的质量

C，样本参数的估计: a，模型的识别b，估价方法选择

D，模型的检验

a，经济意义的检验1正相关

                        2反相关等等

b，统计检验：1检验样本回归函数和样本的拟合优度，R的平方即其修正检验

                 2样本回归函数和总体回归函数的接近程度:单个解释变量显著性即t检验，函数显著性即F检验，接近程度的区间检验

c，模型预测检验1解释变量条件条件均值与个值的预测                              

                     2预测置信空间变化

d，参数的线性约束检验：1参数线性约束的检验

                                 2模型增加或减少变量的检验

                                 3参数的稳定性检验：邹氏参数稳定性检验，邹氏预测检验----------主要方法是以F检验受约束前后模型的差异

e，参数的非线性约束检验：1最大似然比检验

                                    2沃尔德检验

                                    3拉格朗日乘数检验---------主要方法使用 X平方分布检验统计量分布特征

f，计量经济学检验

1，异方差性问题：特征：无偏，一致但标准差偏误。检测方法：图示法，Park与Gleiser检验法，Goldfeld-Quandt检验法，White检验法-------用WLS修正异方差

2，序列相关性问题：特征：无偏，一致，但检验不可靠，预测无效。检测方法：图示法，回归检验法，Durbin-Waston检验法，Lagrange乘子检验法-------用GLS或广义差分法修正序列相关性

3，多重共线性问题：特征：无偏，一致但标准差过大，t减小，正负号混乱。检测方法：先检验多重共线性是否存在，再检验多重共线性的范围-------------用逐步回归法，差分法或使用额外信息，增大样本容量可以修正。

4，随机解释变量问题：随机解释变量与随机干扰项独立----------对OLS没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏但一致-----扩大样本容量可以克服。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏且非一致--------工具变量法可以克服