"原则上不需要进行平稳检测，因为y不平稳也是被允许的，关键是残差是否平稳。",我想原则上应该是要求进行平稳性检测的吧,好像李子奈老师的书上是这个思想的.

".....同时这个问题必须看是在什么上下文的....."6楼的朋友能否说详细一点或者推荐一本相关的教材呢?

在时间序列里面, 是不是平稳数列这个问题是一个极其中心的研究领域. 平稳和不平稳 时间序列的性质和处理方法是迥然不同的,相信大家都知道. 所以如果给你一个时间序列让你处理的话, 你说应不应该检测平稳性呢? 那肯定了! 那么测过了又怎么了? 测过了, 如果是平稳的就用平稳数列的方法来处理, 否则就用不平稳的相关理论方法来处理.

至于楼主说的有的论文里没有提平稳性的检测, 我觉得六楼说的 有些道理, 因为这个程序是比较基本的, 很多论文如果不是单位根检测相关的, 一般的都会略过这个详细步骤(因为要留空间给你的论文正文), 在文中或者注释里简单说序列是不是平稳的(用什么检测的...). 一点也没有提的我好象没有遇到过.

典型的中国式讨论！浮躁的同学们！好好看看书，然后好好思考一下，然后再看看书！哎！刚开始就养成这么个毛病，以后可怎么办啊！

wayenlyy 说得比较贴切了，因为这里解释有时候很费时间，平时很忙，有机会详细把解释打包发来。

好运

仅作参考……检测endogenous variable的平稳性对评估意义不大，只是一个形式而已，关键还是具体问题具体分析。打个比方：

Yt=rho*Yt-1 + phi*Xt + et

这个模型，检测Yt的平稳性毫无意义，就算rho的unit root test被拒绝了，只要phi不为零Yt的平稳性也由Xt的平稳性决定。最重要的是检测et。

[此贴子已经被作者于2006-7-2 1:22:48编辑过]

是噢 up下

我觉得最好检验，，，