经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
统计软件培训班VIP答疑区
面板模型
楼主
Brook1114
1568
1
收藏
2010-11-30
大家好:
在面板固定效应模型中,通过组内平均的方式可以将不随时间变化的解释变量和个体效应都去除, 然后得到固定效应的估计系数。但是,在把不随时间改变的解释变量去除后,这样得到的系数为什么还是一致的? 去除不随时间变化的解释变量不是等于在改动原模型吗?
另外,组内平均是不是各截面针对时间求的均值?
随机效应模型是有效的GMM估计值,那么,固定效应模型不是GMM估计值吗?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
arlionn
2010-12-1 14:41:13
第一个问题建议你看看我在博客上放的讲义第八章,其中有详细的理论推导过程。
http://blog.cnfol.com/arlion/article/1119548.html
第二个问题,由于 FE 估计其实就是 OLS,且满足所有 OLS 所需的条件,因此,FE 也是 GMM 的特例。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
如何检验面板模型是混合还是固定?
固定效应模型和随机效应模型回归结果的常数项是什么?
面板模型的系数符号问题
面板模型
关于面板模型的检验,求赐教
为什么参考论文上都是用固定效应模型,而我哈森检验是随机效应模型,p值为1,是我做错
固定效应模型,加入一个解释变量后,变成随机效应模型
面板模型结果求教!!!!!!
关于面板模型DW值大于2该怎么解决
引力模型数据处理
栏目导航
统计软件培训班VIP答疑区
金融实务版
求助成功区
经管文库(原现金交易版)
行业分析报告
金融学(理论版)
热门文章
我该如何记住你?智能体记忆系统的演化之路
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
无上高明的“无为”“无住”哲学在传统中国
艾瑞咨询 - 2025年中国早教行业白皮书
第一太平戴维斯 - 2026年中国房地产市场展望 ...
2025中国居民退休准备指数调研报告-清华大学 ...
科研时间70%耗在“下载-复制-粘贴”?零代码 ...
精准匹配,菁英相伴--经管之家单身俱乐部, ...
CDA数据分析师:商业数据分析实践的核心执行 ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群