计算远期利率的问题 - 经管之家

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计算远期利率的问题

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收藏 2010-12-03

给定了1年、2年、3年的利率，在计算第3年的连续复利远期利率时，可不可以把T时刻定义到第2年？就是说存不存在协议期长于远期持续时间的远期利率协议？

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2010-12-6 23:56:58

利用无套利理论可以求解
利用2年期和3年期，可以求出第三年即期利率

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2010-12-10 03:51:59

没看懂你想说什么。。

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