当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归 - Stata专版 - 经管之家

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当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归

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收藏 2020-10-03

请教各位老师们一个工具变量相关的问题！
我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回归，则地理距离会因不随时间变化而被省略，无法进行回归。请问此时我应当如何处理此类问题呢？
麻烦各位老师们了！

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2020-10-4 12:07:14

为自己顶一下~拜托老师们了！

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2020-10-5 16:09:08

你需要找一个外生的随时间变化的变量，与地理距离变量交乘作为工具变量

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2020-10-6 20:43:58

去看看陈硕《空气质量与公共健康: 以火电厂二氧化硫排放为例》

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2020-10-7 14:13:39

bluce-lee 发表于 2020-10-5 16:09
你需要找一个外生的随时间变化的变量，与地理距离变量交乘作为工具变量

好的好的！谢谢您！

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2020-10-7 14:24:57

wh198715 发表于 2020-10-6 20:43
去看看陈硕《空气质量与公共健康: 以火电厂二氧化硫排放为例》

谢谢老师！我仔细阅读了这篇文章的内生性部分，发现文章用时间不变的变量乘以时间趋势作为工具变量，非常感谢您的指导，收获很多！

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