【请教】关于AR模型 - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › SAS专版

【请教】关于AR模型

1599

3

收藏 2010-12-11

看文献，有点不太明白的地方~请教一下各位~先谢谢了~
具体是这样的：有两列数据，其中因变量有自相关性，所以想采用AR模型消除其自相关性，然后得到的一组新的变量再和自变量进行建模，问题就是这组新的变量是什么呢？是残差还是误差？
还有一个问题，考虑自变量前后K期对于因变量的影响，进行多元回归，SAS要怎么实现？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-12-11 21:15:02

能不能说的在具体一点，有可能指的是差分后的值~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-12-11 21:41:03

先谢谢LS的~文献上是这么说的：
因变量序列可能存在自相关，所以利用AR(N)模型对因变量序列建模，然后针对”过滤“得到的因变量新息和自变量序列，简历多元回归模型~
本人表示理解无能~不知道哪个新息是什么~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-10 23:32:50

夭妖发表于 2010-12-11 21:41
先谢谢LS的~文献上是这么说的：
因变量序列可能存在自相关，所以利用AR(N)模型对因变量序列建模，然后针对 ...

我也不知道，也正遇到这个问题？现在您找到答案了吗？找到了，能否告知？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群