【求助】用stata作固定和随机效应回归后，sigma_u、sigma_e具体是什么

ray..

51893

收藏 2010-12-12

如题。sigma_u和sigma_e是什么意思？还有rho是什么意思？
固定效应的corr(u_i, Xb)=0.05和随机效应的corr(u_i, X) = 0又有什么内涵……

小弟初学。
先行谢过了！！！

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hifia

2010-12-12 11:42:45

u代表个体非观测效应，e是特异误差，u+e就是所谓的混合误差，，sigma_u就是个体效应的标准差，sigma_e你就知道了吧，rho是个体效应的方差占混合误差的方差的比重。corr(u_i, Xb)=0.05就是个体效应和yhat的相关系数啊，corr(u_i, X) = 0假定了个体效应与其他解释变量不相关。你应该找本书好好看看，软件很重要，但原理更重要，祝你好运！

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ray..

2010-12-12 11:48:24

2# hifia 小弟不胜感激涕零！！

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sungmoo

2010-12-12 15:30:00

ray.. 发表于 2010-12-12 11:28 sigma_u和sigma_e是什么意思？还有rho是什么意思？

http://www.pinggu.org/bbs/thread-901199-1-1.html

并帖

xtreg y x*, i(i) fe

*其中的sigma_e可通过如下方式获得：
di sqrt(e(rss)/e(df_r))
*或
predict e,e
g e2=e^2/(_N-e(df_m)-1)
su e2
di sqrt(r(sum))

*其中的sigma_u可通过如下方式获得：
predict u,u
collapse u,by(i)
su u

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vincent900118

2011-2-27 13:46:50

学习了！！！！

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offandon

2011-2-27 16:42:15

学习，学习。。。

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ljyyun

2011-3-3 23:56:18

二楼正解，支持！

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jiangyi731215

2011-4-23 20:23:21

[帮忙看看随机效应回归结果可以直接用吗
Random-effects ML regression                   Number of obs    =    6318
Group variable: code                         Number of groups =    702
Random effects u_i ~ Gaussian                Obs per group: min =       9
                                                            avg =    9.0
                                                            max =       9
                                             LR chi2(1)       =  27445.57
Log likelihood  = -11814.746                   Prob > chi2       = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
      ifa |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      defa | .3357433 .0004845 693.02 0.000    .3347938 .3366929
   _cons | .0519462 .0197546    2.63 0.009    .0132279 .0906646
-------------+----------------------------------------------------------------
/sigma_u |       0 .0460933                            .          .
/sigma_e | 1.569999 .0139667                   1.542862 1.597613
      rho |  (omitted)
------------------------------------------------------------------------------
Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01)= 0.00 Prob>=chibar2 = 1.000
//bbs.pinggu.org/redirect.php?goto=findpost&pid=7844106&ptid=986020]2#[/url] hifia

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jiangyi731215

2011-4-23 20:49:04

u.org/redirect.php?goto=findpost&pid=9044631&ptid=986020]8#[/url] jiangyi731215
在上面回归的基础上做wald检验，常数项怎么做：下面只做了自变量的系数是否为1或为0的检验。
defa = 1
         chi2(  1) = 1.9e+06
      Prob > chi2 = 0.0000
test defa=0
( 1)  defa = 0
         chi2(  1) = 4.8e+05
      Prob > chi2 = 0.0000
请问这两个结果怎么理解？