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AR、MR阶数怎么确定
楼主
christina0714
6028
4
收藏
2010-12-13
Autocorrelation function for ld_Pt
LAG ACF PACF Q-stat. [p-value]
1 0.0327 0.0327 0.2617 [0.609]
2 -0.0481 -0.0492 0.8315 [0.660]
3 0.1048 0.1085 * 3.5461 [0.315]
4 -0.0197 -0.0304 3.6422 [0.457]
5 -0.0037 0.0093 3.6456 [0.601]
6 -0.0441 -0.0593 4.1324 [0.659]
7 0.1058 0.1182 * 6.9457 [0.435]
8 -0.0666 -0.0869 8.0651 [0.427]
9 -0.0259 0.0071 8.2349 [0.511]
10 0.0814 0.0466 9.9219 [0.447]
这个自相关检验的P值都很大,能说明存在自相关性嘛?
好像是存在3阶自相关性。但是AR、MR阶数怎么确定,分别是多少呢?
请高手相助
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沙发
kitewf
2010-12-15 14:30:20
p-value太大了 模型估计不准确
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藤椅
hippobaby
2010-12-15 15:04:42
好像有些文献里面讨论过阶数的问题,
好像有一些经验性的数字,lz可以查查文献
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板凳
christina0714
2010-12-16 17:47:02
2#
kitewf
这个不是模型的自相关检验图,是收益率一阶差分的,应该跟模型没有关系吧。
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报纸
ljqkenji
2012-4-22 09:48:01
把整个回归结果贴上来,你这个不清不白的
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