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2010-12-13
Autocorrelation function for ld_Pt
  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value]
    1   0.0327        0.0327          0.2617  [0.609]
    2  -0.0481       -0.0492          0.8315  [0.660]
    3   0.1048        0.1085 *        3.5461  [0.315]
    4  -0.0197       -0.0304          3.6422  [0.457]
    5  -0.0037        0.0093          3.6456  [0.601]
    6  -0.0441       -0.0593          4.1324  [0.659]
    7   0.1058        0.1182 *        6.9457  [0.435]
    8  -0.0666       -0.0869          8.0651  [0.427]
    9  -0.0259        0.0071          8.2349  [0.511]
   10   0.0814        0.0466          9.9219  [0.447]

这个自相关检验的P值都很大,能说明存在自相关性嘛?
好像是存在3阶自相关性。但是AR、MR阶数怎么确定,分别是多少呢?
请高手相助
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2010-12-15 14:30:20
p-value太大了 模型估计不准确
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2010-12-15 15:04:42
好像有些文献里面讨论过阶数的问题,
好像有一些经验性的数字,lz可以查查文献
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2010-12-16 17:47:02
2# kitewf
这个不是模型的自相关检验图,是收益率一阶差分的,应该跟模型没有关系吧。
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2012-4-22 09:48:01
把整个回归结果贴上来,你这个不清不白的
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