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2010-12-13
一家公司管理客户A的股票组合6500万,其beta为0.85,现在想将其beta值调高至1.05,问要买进或卖出多少张期货合约? (面值18.85万,beta 0.92)          -----------关键不是答案,是如何解这类问题。

可转股债1000单位,转换率20,转换溢价10%,delta为0.6 ,股价50。问可转股债的市场价值?如果进行delta中性对冲,要卖出多少股票,得到多少资金?如果当股票价格发为50.5,此对冲组和的盈亏是多少?(接上问)如果股价再发为51。01。delta发为0.62,盈亏多少?基二3、4两问,对冲策略应该怎样发化?             -------------------如何解这类问题
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