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2010-12-16
用 dvech 对2个变量进行 多元Garch分析时,同时 带arch 项与garch项,都能算(同时,还可以自己施加约束条件)。

但对  3个或4个 以上的变量,就只能带上arch项——只带arch,3元以上的、还可以算;
否则,一旦加上garch项,3元以上的Garch、试过很多不同的数据组合:总是提示说 “convergence not acheived”,是否dvech命令只能计算2元的garch模型啊?

但从道理上来说,2元的garch与3元以上的garch、算法上区别不大啊,怎么解决这个问题呢?
谢谢老师!
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2010-12-16 20:43:00
多元 Garch 我不是很熟悉,视频中也未涉及,还请查阅一下相关资料,或到 Stata 官方网站中的 statalist 中提问。
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