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2800 7
2010-12-20
1. 在求家庭效用最大的最优化过程中,r和w为什么能假定是既定的?r和w由k决定,间接的c对r和w也有影响,那么r和w也是最优化中的选择变量啊

2.在求解收敛速度的时候有一个c和c*的距离,k和k*的距离的微分方程组,猜到一个解,即c-c*和k-k*的变化率相等。疑问是能否保证这个解是微分方程组的唯一解?另外这样的微分方程组有系统的解法吗?

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2010-12-20 19:56:23
第一个问题,是竞争性均衡的求解思路。因为要素市场是竞争性的,此时给定要素价格(租金率和工资率),先求解消费、投资的配置,得出一个依存于要素价格的决策规则。然后,由于上述解中已经包含了要素的供给和需求,所以,再另要素供给=要素需求,此时,又可以解出定价函数。

要注意的是,实际上lz说得对,这些量是同时决定的,但处理时,先将定价函数作为给定,先求解决策规则,然后再用决策规则联立定价函数。

这是一种比较简单的处理思路。

另外一种思路是RBC理论中经常使用的大K、小k技巧,先个体求解最优,此时将总体变量决定的定价函数作为给定,然后,在理性预期均衡(或者递归竞争性均衡时),个体状态等于总体状态,于是,与Euler方程有关的个体状态又决定了总体的定价函数。
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2010-12-20 19:58:43
第二个问题,搞经济周期的不管,所以我忘了,不好意思,求高人解答。
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2010-12-20 20:01:58
lz的老师,或者说看的教材很好。如果不讲竞争性均衡,那么最优增长理论学了等于白学。

至于第二个问题,虽然不知道如何解答,但我觉得没必要管它,因为做研究时并不重要。通常只要知道效用函数和约束的凹性,解是会有的。至于如何收敛,看稳定的本征值的数量和状态变量的数量即可。但是,这些问题只在基于离散时间模型的求解-模拟时才会用到,在连续时间情形下没有必要对相位图做过多的讨论,因为解析解——即便只进行比较动态分析——基本上是不知道的,大多数情况根本没法看相位图。直接看eigenvalues的数量,利用已经被广泛证明的结论是最好的办法。
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2010-12-20 22:54:04
ka7805 发表于 2010-12-20 15:12 1. 在求家庭效用最大的最优化过程中,r和w为什么能假定是既定的?r和w由k决定,间接的c对r和w也有影响,那么r和w也是最优化中的选择变量啊
先要清楚你的优化过程中,哪些是参量,哪些是变量。

该优化中,r与w是参量——家庭是价格接受者(正前几楼所说,这是“竞争市场”的思路)。
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2011-1-6 11:44:28
r和w是由完全竞争环境下厂商最优得出的,c的最优路径是由家庭最优得出的.
有个问题,为什么厂商只考虑当期的收益,而不象家庭那样使得自己的终生收益最大化呢?而在调整成本的投资理论中却使得厂商的终生收益最大化,什么原因呢?
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