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计量经济学与统计软件
maximum likelihood function
楼主
soundlove
2151
4
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2010-12-21
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50
个论坛币
未解决
已知条件:
1.y1 为1,0 变量;
2.y1*=x1*b1 + u1 (b1为x1的系数)且 y1=1 当y1*>0; y1=0 当y1*《=0
3. y2=r*y1 + b2*x2 + u2
现在需要估测的是方程3的系数,即b2, r。要用MLE的方法做,第一步就是要写出maximum likelihood function. 不知哪位知道这个function该怎么写, 多谢!
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沙发
Epicureanism
2010-12-21 16:35:15
你都没有给定误差服从什么分布,也就是说模型都没有给定,怎么写出likelihood...
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藤椅
爱萌
2010-12-21 16:42:29
没有分布就根本无法写出似然函数,因为分布是似然函数的前提.
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板凳
hugebear
2010-12-21 17:29:41
对,还请楼主先把问题整理清楚
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报纸
zhangtao
2010-12-21 17:39:03
这个MLF估计的前提是正态分布,是不言自明的,如果是其他分布,估计方法基本一样,
等这几天有空了,我帮你做。
当然楼主也可以找本书,依照书上的公式自己就可以做出来。
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