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1703 1
2010-12-21
悬赏 50 个论坛币 未解决
我要研究y1对于y2的影响,y1是一个1,0 变量
y2=r*y1 + b2*x2 + u2

而且我们还知道
y1与x1有关,即 y1*=x1*b1 + u1 (b1为x1的系数)且 y1=1 当y1*>0; y1=0 当y1*《=0

现在需要估测的是b2, r。要用MLE的方法做,请教哪位高人知道怎么写maximum likelihood function.  多谢!
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2010-12-24 20:27:20
这个问题的OLS估计应该比较直接,而OLS可以看作是MLE的特例。例如对于加性的OLS估计Y=f_theta(X)+e,e~N(0,sigma^2),从而Y的条件密度函数服从:Pr(Y|X,theta)~N(f_theta(X),sigma^2)。有了分布函数,现在只要最大化概率就可以了。
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