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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
21989 18
2012-03-30
悬赏 5 个论坛币 未解决
the final mle estimates are :
                 coefficient     standard-error    t-ratio
  beta 0         0.39417113E+01  0.99583894E+00  0.39581815E+01
  beta 1         0.62797349E+00  0.94595508E-01  0.66385128E+01
  beta 2        -0.93342975E-03  0.18648289E-01 -0.50054445E-01
  beta 3        -0.43396828E-01  0.32271221E-01 -0.13447532E+01
  sigma-squared  0.25709726E-02  0.81616171E-03  0.31500775E+01
  gamma          0.28495349E-04  0.70299417E-01  0.40534260E-03
   mu is restricted to be zero
   eta is restricted to be zero
log likelihood function =   0.34381678E+02
the likelihood value is less than that obtained
using ols! - try again using different starting values

红色字体表示不明白的地方,请赐教。
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2012-3-30 15:34:17
不懂  一起跟着看看
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2012-3-30 16:28:42
sigma-squared是指组合误差(无效率项及随机误差项)的协方差。eta是在分析面板数据时无效率项如何随时间变化。由于SFA是通过maximum likelihood estimation求得,自然会有Log-likelihood值。至于你的结果看起来,gamma非常不显著,代表无效率项不存在。用OLS就可以了,不需要用SFA
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2012-4-10 09:15:23
就是对数似然函数的意思。
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2012-7-26 17:27:38
最近也在学,分析结果如何看,也不明白。
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2012-11-20 15:34:08
那gamma要是总是接近1呢
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