最近中国的股指期货可谓是一个热门的话题,
我想对此作协研究,不知道大家有什么意见,应该如何把时间序列的知识与之相结合?
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股指从数学上讲，不符合对数正态分布，比较复杂。
一般研究时，还是当作对数正态分布。
按照非对数正态分布来研究的话，这个Return的走势就不是Brownian Motion了。
楼主，要做哪方面的研究？
本人正在做这方面的课题，可以多交流阿
对现货市场的价格发现功能有研究？
顶一下，股指期货都能做哪些方面的研究？
对股指期货，我认为最值得研究的问题无疑是最优期货对冲比，利用时间序列的波动率模型比较各种模型的
优劣，很有应用价值，有兴趣的同志回复; zhoujie@xidian.edu.cn
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