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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2010-12-31
如何把qreg和ivreg结合起来呢?
在网上搜到了一个程序,但是做成ado文件之后却不能调用。
sysuse auto, clear
        program drop qregivb
        program qregivb, eclass
        version 11.1

        // Stage 1
                tempvar pricehat
        regress price foreign weight length
                predict `pricehat', xb

        // Stage 2
        foreach q of numlist 10 20 30 {
                qreg mpg foreign `pricehat', quantile (`q')
                               
                                matrix b`q'=e(b)
                                matrix colnames b`q'=q`q':
                                matrix b=nullmat(b), b`q'
                }
                gen e=e(sample)
                qui count if e
                eret post b, dep(sch) es(e) obs(`r(N)')
                ereturn local cmd "schrural19"
                ereturn local properties "b"
               
        end

        bootstrap _b , reps(1000) seed(10101) nodots: qregivb
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