内生性问题 - 经管之家

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收藏 2011-06-27

请问是不是含有因变量滞后项的模型都有内生性问题？还是说因变量滞后项可以解决内生性问题？谢谢

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2011-6-28 10:57:41

含有滞后因变量的模型是天生具有内生性问题的模型！

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2011-6-28 11:13:51

不对，含有滞后因变量的模型，如果误差项没有序列相关，不会有内生性问题

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2011-7-6 18:24:16

你说的很对，但时间序列一般都有自相关问题，因此还是一般都是由内生问题的！

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2011-7-7 00:24:47

这种说法是错的。是否内生性取决于解释变量与误差的相关性，对于时间序列模型，如果模型设定是对的，那么误差项是个iid过程或者是mds，那么不存在所谓的内生性问题。所以这取决于模型是否正确的设定。某种意义上，时间序列模型就是抽取了具有相关性的部分，而留下无相关性的部分（误差项）。

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