交互项变量协整检验

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收藏 2020-10-21

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大家伙好有交互项的变量也要把交互项如“ c.x1##c.x2” 一起做协整检验么？我发现 kao 可以做但是pedroni不可以呀。。。。我的数据时间比较长，得做一个单位根和协整检验。请问有交互项的变量怎么做单位根和协整检验呢？？

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2020-10-21 18:23:20

看看自己产生交互项可不可以用 x1 x2 x1x2 其中 gen x1x2 = x1*x2。

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2020-10-22 10:58:21

黃河泉发表于 2020-10-21 18:23
看看自己产生交互项可不可以用 x1 x2 x1x2 其中 gen x1x2 = x1*x2。

这个和直接c.x1##c.x2的结果是一样的。假如不放 x1 和x2 只放新生成的 x1x2倒是可以。我可以只放 x1 ， x2 不放 x1x2 么？

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2020-10-22 11:11:29

Nuliguan 发表于 2020-10-22 10:58
这个和直接c.x1##c.x2的结果是一样的。假如不放 x1 和x2 只放新生成的 x1x2倒是可以。我可以只放 x1 ， ...

不懂你的问题。

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2021-10-26 05:16:16

Nuliguan 发表于 2020-10-22 10:58
这个和直接c.x1##c.x2的结果是一样的。假如不放 x1 和x2 只放新生成的 x1x2倒是可以。我可以只放 x1 ， ...

你的那个交互项是0-1虚拟变量吧？我用stata计算了下，没加入虚拟变量交互项和加入虚拟变量交互项的协整结果确实一样。

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