利用CAPM来计算均衡价格

sz0502

2736

收藏 2011-01-05

悬赏 20 个论坛币未解决

如果已知stock A 和stock B的期望分布，按照capm模型可以计算出market portfolio，然后进一步算出A和B的均衡价格。但是由于涉及到covariance计算起来很麻烦。有没有人用比如maple之类的软件处理过这个问题呀？望指教一下{:3_59:}

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sz0502

2011-1-5 23:29:26

顶顶顶、、、

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gxl0814

2011-1-6 00:22:14

excel就可以搞定的。。。

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sz0502

2011-1-9 22:57:39

还有一个问题就是，本来以为是两个方程两个未知数的，但是计算时发现还有一个risk free的notes需要考虑，这样岂不是两方程要算出三个（stock A，B以及riskfree notes）均衡价格？还是说这种情况下的riskfree的notes的interest rate是需要被给定的？
3# gxl0814

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phill

2011-1-26 11:20:12

risk-free rate is typically given

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