clapton 发表于 2011-1-21 19:08
请问连老师，我使用的是双向固定效应模型，采用xtivreg2命令之后，

1.过度识别检验的结果如下，它没有报告卡方统计量，这是什么意思啊？
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
                                                 (equation exactly identified)
A: 据我猜测，你的模型设定中，内生变量的数目和工具变量的数目完全相同。此时无需执行过度识别检验，因为模型是恰足确认的（exactly identified）。

2.弱工具变量检验的结果如下，是不是说明还不错，没法拒绝“工具变量与内生变量有较强的相关性”的原假设啊？
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                7.497
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
A: 你说的没错。

3.回归结果中也没有报告截距项，也很令人费解？
A: 由于是采用 FE 估计量，差分过程中已经把常数项给弄掉了。虽然没有常数项的估计值，但并不影响其他的估计系数。

4.当我改用随机效应模型时，命令是："xi:xtivreg2  growth x1 x2 x3 i.year (x4=iv),re"，反馈结果如下，请问是怎么回事呢，是不是这个命令不能处理随机效应模型啊
i.year            _Iyear_1985-2007    (naturally coded; _Iyear_1985 omitted)
error - must specify either fe or fd option
invalid syntax
A: 这里已经提示给你了错误信息——语法不正确。xtivreg2 仅支持 FE 和 FD 估计，不支持 RE 估计。

多谢了