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var vec模型需要区分内生变量和外生变量么

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收藏 2011-01-31

还是直接把所有的变量都当做内生变量？我看有些文章用格兰杰因果检验判断内生和外生即如果所有变量都不是这个变量的格兰杰成因的话，这个变量是外生的
那就得是在建立var之前进行格兰杰检验？那为什么很多文章在var模型后面检验呢？还有vec的外生和内生怎么判断？
如果格兰杰检验不是判断内外生变量的话，那是用来做什么的

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2011-2-1 10:42:02

是的，对于VAR和VEC一般情况都是用因果检验判断外生与内生变量（是必要条件而非充分条件），否则，脉冲分析和方差分解可能无效。

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2011-3-12 17:58:12

VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间，显示Impulse response standard errors are not available for VECs.求解答啊，求解答？

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2013-6-5 09:54:43

mayikkk 发表于 2011-3-12 17:58
VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间，显示Impulse response standard errors are not avai ...

好像系统设置的就是这样的。

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2013-12-7 15:47:41

谢谢分享!

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