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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2020-11-11
我看到古扎拉蒂书中讲到,由于DW检验 的回归元非随机性的假定,该假定在涉及事件序列数据的经济模型中很难维持,所以有作者认为,在涉及时间序列数据时,DW没啥用。
小白求问,那在时序时,还能用DW检验吗
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